当前位置: 首页 » 资料 » 健康论文 » 组合风险的重要性抽样方法

组合风险的重要性抽样方法

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:1
摘 要:针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提
  • 【题 名】组合风险的重要性抽样方法
  • 【作 者】徐承龙 吴倩 孙丽华
  • 【机 构】同济大学数学系 上海200092 上海师范大学 上海市科学计算E-研究院及上海市科学计算重点实验室 上海200234 同济大学经济与管理学院 上海200092
  • 【刊 名】《同济大学学报:自然科学版》2015年 第4期 633-638页 共6页
  • 【关键词】重要性抽样 蒙特卡罗模拟 组合风险 Gausian COPULA模型
  • 【文 摘】针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.
 
本文导航:
  • (1) 重要性抽样,蒙特卡罗模拟,组合风险,Gausian,COPULA模型
  • 下一篇:鳖甲
  • 上一篇:暂无
 
[ 资料搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资料
热门关注