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价格风险测度的指数平滑模型

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:2
摘 要:价格市场的风险是在市场交易主体的有限理性预期、决策和交易行为的共同作用下产生的.本文以我国证券市场为例,论述了市场价格变动风险主要是在交易主体模仿从众传染的内在非线性机制作用下形成的,并利用指数平滑技
  • 【题 名】价格风险测度的指数平滑模型
  • 【作 者】冀小明 李方文 沙帆
  • 【机 构】西南民族大学预科教育学院 成都610041 西南财经大学中国金融研究中心 成都610075 西南民族大学办公室 成都610041
  • 【刊 名】《西南民族大学学报:自然科学版》2010年 第4期 551-554页 共4页
  • 【关键词】风险测度 混沌型风险 指数平滑模型
  • 【文 摘】价格市场的风险是在市场交易主体的有限理性预期、决策和交易行为的共同作用下产生的.本文以我国证券市场为例,论述了市场价格变动风险主要是在交易主体模仿从众传染的内在非线性机制作用下形成的,并利用指数平滑技术构建了价格变动的一个测度模型.
 
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