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GARCH模型和ECM模型对沪深两市预测的比较分析

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:10
摘 要:GARCH模型反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化,所以在金融市场的预测和决策有着重要的作用。鉴于股票和房地产这两个重要的经济指标,本文选择上海和深圳两地的股票收益率的波动性作为研究对象
  • 【题 名】GARCH模型和ECM模型对沪深两市预测的比较分析
  • 【作 者】孙娜 孙德山
  • 【机 构】辽宁师范大学数学学院辽宁大连116029
  • 【刊 名】《科技视界》2012年 第3期 9-12页 共4页
  • 【关键词】GARCH 误差修正模型 T-分布
  • 【文 摘】GARCH模型反映了经济变量之间特殊的不确定形式:方差随时间变化,所以在金融市场的预测和决策有着重要的作用。鉴于股票和房地产这两个重要的经济指标,本文选择上海和深圳两地的股票收益率的波动性作为研究对象,建立了GARCH模型及其主要变化形式,结果表明基于T分布的GARCH(1,1)模型更好模拟了实际值。另外,本文还对上海,深圳的股市进行协整分析,建立了相应的误差修正模型并对其预测,预测效果比基于T分布的GARCH(1,1)模型更好。
 
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  • (1) GARCH,误差修正模型,T-分布
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