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MARKOV―GARCH模型对我国证券市场在险价值的度量

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:3
摘 要:提出一种度量我国证券市场在险价值的MARKOV―GARCH(马尔可夫-广义自回归条件异方差)模型.即通过MARKOV的性质,提示市场的跳跃规律,结合GARCH模型得出市场的波动率,进一步通过波动率度量
  • 【题 名】MARKOV―GARCH模型对我国证券市场在险价值的度量
  • 【作 者】陈燕武 吴承业
  • 【机 构】华侨大学商学院 福建泉州362021
  • 【刊 名】《华侨大学学报:自然科学版》2009年 第5期 580-584页 共5页
  • 【关键词】MARKV-GARCH模型 在险价值 拟合优度 中国证券市场
  • 【文 摘】提出一种度量我国证券市场在险价值的MARKOV―GARCH(马尔可夫-广义自回归条件异方差)模型.即通过MARKOV的性质,提示市场的跳跃规律,结合GARCH模型得出市场的波动率,进一步通过波动率度量市场的在险价值.实证结果表明,在确保成功率的前提下,其度量的在险价值的置信区间比一般GARCH模型所度量的置信区间更小,而且稳定性也较其他模型强.该模型在不放大所度量的在险价值区间的前提下,却取得较高的成功率.
 
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  • (1) MARKV-GARCH模型,在险价值,拟合优度,中国证券市场
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