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股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:14
摘 要:针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进
  • 【题 名】股票挂钩保本型结构性人民币理财产品定价
  • 【作 者】陈金龙 任敏
  • 【机 构】华侨大学工商管理学院 福建泉州362021
  • 【刊 名】《华侨大学学报:自然科学版》2010年 第3期 342-345页 共4页
  • 【关键词】股票挂钩产品 保本型 单资产期权 定价
  • 【文 摘】针对保本型单资产股票挂钩结构性人民币理财产品的期权特征,在一定假设条件下,应用风险中性定价原理,借鉴Black-Scholes期权定价方法,就无收益率上限、考虑收益率上限及考虑比例交易费用等3种情况进行定价研究,并得出相关定价公式.利用中信理财沪深300指数挂钩1号人民币理财产品案例进行定价和分析,研究结果表明,该产品收益率设计是合理的.
 
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