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HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究――基于两基金分离定理的方法

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:6
摘 要:借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行
  • 【题 名】HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究――基于两基金分离定理的方法
  • 【作 者】李传乐
  • 【机 构】招商银行博士后科研工作站 广东深圳518040 中国人民大学博士后流动站 北京100872 华南师范大学数学科学学院 广东广州510631
  • 【刊 名】《华南师范大学学报:自然科学版》2009年 第4期 35-38页 共4页
  • 【关键词】均值-方差张成 HJ随机折现因子 波动率边界 张成条件
  • 【文 摘】借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最后,从数学上证明,基于HJ随机折现因子得到的张成条件与基于其它方法得到的张成条件是等价的.
 
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  • (1) 均值-方差张成,HJ随机折现因子,波动率边界,张成条件
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