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跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:4
摘 要:考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题,将该问题转化为两元的随机控制问题.给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程,并通过马氏链对变分问题进行离散,证明了离散形式是变
  • 【题 名】跳扩散路径依赖期权在固定比例交易费用下的计算
  • 【作 者】吴强 张寄洲
  • 【机 构】同济大学应用数学系 上海200092 上海师范大学数理学院 上海200234
  • 【刊 名】《华南师范大学学报:自然科学版》2009年 第2期 24-28页 共6页
  • 【关键词】效用最大化 路径依赖 跳扩散 马尔科夫链 约束粘性解 随机控制
  • 【文 摘】考虑了市场存在交易费用下的跳扩散路径依赖期权的定价问题,将该问题转化为两元的随机控制问题.给出了股票价格服从跳扩散下的价值函数对应的积分微分不等方程,并通过马氏链对变分问题进行离散,证明了离散形式是变分不等式的约束粘性解.
 
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  • (1) 效用最大化,路径依赖,跳扩散,马尔科夫链,约束粘性解,随机控制
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