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随机利率下定额期权定价

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-26  浏览次数:0
摘 要:为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程。在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,利用随机分析
  • 【题 名】随机利率下定额期权定价
  • 【作 者】孙丽娟
  • 【机 构】哈尔滨工程大学理学院 黑龙江哈尔滨150001
  • 【刊 名】《科技创新导报》2011年 第12期 234-234页 共1页
  • 【关键词】Vasicek模型 指数Ornstein-Uhlenback过程 定额期权 鞅方法
  • 【文 摘】为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程。在随机利率服从Vasicek利率模型情况下,利用随机分析理论及鞅方法,获得了定额期权看涨定价公式。
 
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  • (1) Vasicek模型,指数Ornstein-Uhlenback过程,定额期权,鞅方法
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