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一类带利率的马氏风险模型

放大字体  缩小字体 更新日期:2018-11-24  浏览次数:2
摘 要:考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况。利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Sh iu函数)所满
  • 【题 名】一类带利率的马氏风险模型
  • 【作 者】夏征 王春伟 杨万才
  • 【机 构】河南科技大学数学与统计学院 河南洛阳471003
  • 【刊 名】《河南科技大学学报:自然科学版》2011年 第6期 72-76页 共5页
  • 【关键词】Gerber-Shiu函数 马尔科夫过程 积分微分方程 破产概率
  • 【文 摘】考虑了带有常利率的马氏相依风险模型,保险公司的经营受到外部马氏环境的干扰更符合保险公司的实际经营状况。利用盈余过程的马氏性及随机微分方程得到了该模型期望折现罚金函数(Gerber-Sh iu函数)所满足的积分微分方程及边值条件,并运用Lap lace变换得到了外部环境只有两个状态并且索赔额服从指数分布时Gerber-Sh iu函数满足的积分方程。
 
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  • (1) Gerber-Shiu函数,马尔科夫过程,积分微分方程,破产概率
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